ДИЗАЙН ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В УМОВАХ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Анотація

Конкурентоспроможність будь-якої країни знаходиться у прямій залежності від ефективності роботи фінансового сектору. При чому рівень фінансової безпеки обумовлює спроможність країни розвиватися далі на інноваційних засадах. Важливою потребою є моделювання оцінювання та прогнозування фінансової безпеки країни, щоб вчасно корегувати державні рішення, розподіляти ресурси країни для підвищення її фінансової спроможності. У науковому світі не достатньо розвинуті методи моніторингу фінансової безпеки особливо на макрорівні. Потребує поглиблення інструментарій відбору показників необхідних для оцінювання фінансової безпеки. Також у часи інноваційних відкриттів та технологій, методи такої оцінки повинні бути прогресивними та нестандартними. Матеріалами для написання статті слугували статистичні показники, що характеризують фінансовий стан розвитку України. З використанням цих показників можливо вчасно оцінювати рівень фінансової безпеки та розраховувати прогноз. Авторами запропоновано таке групування зазначених показників, яке у найбільш повній мірі буде охоплювати фінансову діяльність країни. Моделювання оцінювання та прогнозування фінансової безпеки країни пропонуємо здійснювати з використанням штучних мереж. Для створення нейронних мереж, їх навчання та застосування при прогнозуванні динаміки показників фінансової безпеки використано пакет прикладних програм Matlab, що включає програму Network Data Manager. Ця програма дає можливість у оптимальний спосіб формувати та обирати нейронні мережі, топологію, активацію та алгоритм навчання. Оцінювання та прогноз фінансової безпеки засвідчив необхідність підвищеної уваги держави до розподілу та накопичення фінансових ресурсів. За нашими підрахунками, у 2023–2025 роках очікується певна стабілізація показників банківської безпеки. Показники співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, частки іноземного капіталу в статутному капіталі банків, співвідношення довгострокових кредитів та депозитів, частки активів 5-ти найбільших банків у сукупних активах банківської системи стабілізуються на рівні 2020 року. Рентабельність активів дещо зменшиться і стане від’ємною, а показник співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань зросте до рівня 95,6%. Прогнозується істотне зростання відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету. Запропонований дизайн оцінювання та прогнозування фінансової безпеки країн заснований на використанні штучних нейромереж, які є особливо актуальними в умовах сьогодення. Логіка моделювання є цілком зручною та зрозумілою для зацікавлених та може використовуватися державними посадовцями для систематичного визначення рівня фінансової безпеки країни. Також запропонований дизайн може бути адаптований для використання в інших країнах з метою визначення рівня фінансової безпеки та корегування існуючих фінансових стратегій розвитку держави.